ARfit: Multivariate Fitting otoregresif ki gen konpòtman egzanplè Objektif

Source: http://web.gps.caltech.edu/~tapio/arfit/

ARfit se yon koleksyon Matleb modil pou

• estime paramèt nan modèl multivaryabl otoregresif (AR),
• dyagnostik tcheke nan modèl ekipe AR, ak
• analize eigenmodes nan modèl ekipe AR.

Algoritm yo aplike nan ARfit yo ki dekri nan papye sa yo, ki ta dwe referans si ou itilize ARfit nan piblikasyon:

A. Neumaier ak T. Schneider, 2001: Estimasyon nan paramèt ak eigenmodes nan modèl multivaryabl otoregresif. ACM Trans. Matematik. Softw., 27, 27-57.

T. Schneider ak A. Neumaier, 2001: algorithms 808: ARfit - Yon pake Matleb pou estimasyon an paramèt ak eigenmodes nan modèl multivaryabl otoregresif. ACM Trans. Matematik. Softw., 27, 58-65.

ARfit gen ladan sipò pou ralizasyon miltip (tras) nan seri tan ak ka estime paramèt nan modèl multivaryabl AR pran tout ralizasyon ki disponib nan kont.

Denye ARfit revizyon: 1 Desanm 2010

Enstalasyon

Pake a ARfit konsiste de yon kantite Matleb modil, ranpli CHANJMAN yo ki gen yon istwa nan revizyon ki sot pase nan pwogram yo, ak papye ki anwo yo.

Enstale ARfit, kopi pake a (ki disponib kòm yon postal achiv-) nan yon anyè ki se aksesib pa Matleb.Defèr pakè a lè l sèvi avèk

ouvriers arfit.zip

sou UNIX / Linux tribin oswa yon lòd ekivalan sou tribin ak lòt.

Koumanse Matleb ak invoke sou entènèt fonksyon Matleb a ede

ede Filename

apèl moute enfòmasyon detaye sou bi a, e sentaks la rele nan modil filename.m la. Ardem.m a script demontre karakteristik debaz yo nan modil sa yo genyen nan yo nan ARfit.

Si w gen eksperyans nan pwoblèm Téléchargez ARfit nan fòm nan pake, ou pouvwa vle download dosye yo ARfit endividyèlman.

Modil deskripsyon

CHANJMAN

Yon istwa de dènye chanjman ARfit.

acf.m

Plots fonksyon an otokorelasyon echantiyon nan yon seri tan univarye (lè l sèvi avèk XCORR soti nan Matleb siyal Processing Toolbox a).

adjph.m (oksilyè woutin)

Miltipliye yon vektè konplèks pa yon faktè faz sa yo ki pati nan reyèl ak pati a imajinè nan vektè a se orthogonal ak nòmal la nan pati a reyèl ki pi gran pase oswa egal a nòmal la nan pati a imajinè. ADJPH ekzije pa ARMODE nòmalize eigenmodes yo nan yon modèl AR.

arconf.m

Òdinatè entèval konfyans apwoksimatif pou Koefisyan yo modèl AR.

ardem.m

Li demontre li itilize nan modil genyen nan yo nan pake a ARfit.

arfit.m

Pwogresif seleksyon nan lòd la yon modèl AR ak pi piti kare estimasyon nan AR paramèt modèl.

arfit.pdf

Published deskripsyon sou algoritm yo.

arfit_alg.pdf

Published nòt sou lè l sèvi avèk ARfit.

armode.m

Eigendecomposition nan modèl AR. Pou yon ekipe modèl AR, ARMODE òdinatè eigenmodes ak sou peryòd ki asosye yo epi yo ochilasyon fwa tranpaj, osi byen ke entèval konfyans apwoksimatif pou eigenmodes yo, peryòd, ak fwa tranpaj.

arord.m (oksilyè woutin)

Òdinatè kritè seleksyon apwoksimatif lòd pou yon sekans nan AR modèl. ARORD ekzije pa ARFIT.

arqr.m (oksilyè woutin)

QR faktorizasyon pou pi piti estimasyon kare nan AR paramèt modèl. ARQR ekzije pa ARFIT.

arres.m

Dyagnostik tcheke rès yo nan yon modèl ekipe. Òdinatè seri a tan rès. Se modified statistic la multivaryabl portmanto nan Li & McLeod (1981) te itilize nan egzamen résidus yo pou uncorrelatedness.

arsim.m

Simulation nan AR pwosesis.

tquant.m (oksilyè woutin)

Kantil nan distribisyon t Elèv la. (TQUANT ekzije pa ARCONF ak ARMODE nan konstriksyon nan entèval konfyans.)

Silab vèsyon

ARfit se tou ki disponib pou silab (provided by Holger Nahrstaedt).