Herman J. Bierens

Profesor de economie 
la Universitatea de Stat Pennsylvania doctorat: Universitatea din Amsterdam, 1980 Rubrica: Econometrie

PennState adresa poştală

Facultatea de Economie 
la Universitatea de Stat Pennsylvania 
510 Kern Absolvent de constructii 
University Park, PA 16802 
Fax: (814) 863 4775 
Tel: (814) 865 4921. 
E-mail: hbierens@psu.edu

Acasă adresa poştală

PO Box 187 
Centre Hall, PA 16828 
Tel. (814) 364 1843

Onoruri

• Econometrice Teoria Plura Scripsit Award (2011)
• Membru al Societăţii Econometrice (2005)
• În Jurnalul Oficial al Premiul Editor asociat Econometrie (2005)
• Fellow al Jurnalului de Econometrie (1996)
• Econometrice Teoria Multa Scripsis Award (1997)

Reprezentant pentru Publicaţii

Monografii

• Introducere Bazele matematice şi statistice de Econometrie, Cambridge University Press (xvii + 323 pagini), 2004.
• Subiecte avansate în Econometrie:Evaluare, Testare, şi specificaţii de secţiune transversală şi modele din seria de timp, Cambridge University Press (xii + 258 pagini), 1994.
• Metode robuste şi Teoria asimptotice în neliniari Econometrie, Springer-Verlag (ix + 198 pagini), 1981.

Articole

• "Semi-neparametric Estimarea Independent şi a repetat identic Prima Preţ de licitatii prin intermediul unei metode integrate simulate de momente", în viitoarea editie speciala aJurnalului de Econometrie privind Econometrie de Licitatii si jocuri (cu Song Hosin).
• "Integrat Teste Condiţionat Moment pentru distribuţiile Parametric condiţionale", în viitoarea Teoria econometrice (cu Li Wang).
• "Timp de cointegrare variabile", econometrice Teoria 26, 2010, 1453-1490 (cu Luis Martins).
• "Semi-neparametric interval-Censored mixte Modele proporţional de pericol: Rezultate de identificare şi consecvenţa", econometrice Teoria 24, 2008, 749-794.
• "Semi-neparametric concurente analiza riscurilor de Recidiva" Journal of Applied Econometrie 22, 2007, 971-993 (cu Jose Carvalho).
• "Analiza econometrică a liniarizate Singular modelele dinamice stocastice echilibru general", Journal of Econometrie 236, 2007, 595-627.
• "Radacinile complexe unităţii şi ciclurilor de afaceri: sunt ei reale?", econometrice Teoria 17, 2001, 962-983.
• "Neparametric neliniare Co-Top Analiza, cu o aplicaţie pentru a inflaţiei şi a dobânzilor în SUA", Journal of Business & Statistică Economică 18, 2000, 323-337.
• "Consecinţele econometrice de Stare ceteris paribus în teoria economică", Journal of Econometrie 95, 2000, 223-253 (cu Norman Swanson).
• "Teoria asimptotice de teste de integrat Moment condiţională", Econometrica 65, 1997, 1129-1151 (cu Werner Ploberger).
• "Analiza de cointegrare neparametric", Journal of Econometrie 77, 1997, 379-404.
• "O consistentă Moment de testare condiţionată de forma funcţională", Econometrica 58, 1990, 1443-1458.
• "ARMA Index Modelarea seriilor de timp de memorie Economice (cu discuţia)", econometrice Teoria 4, 1988, 35-59.
• "Estimatorilor Kernel de funcţii de regresie", în: Truman F. Bewley (ed.), Advances in Econometrie: Congresul Mondial al cincilea, vol.I, New York: Cambridge University Press, 1987, 99-144.
• "Testele consistentă Specificaţii Model", Journal of Econometrie 20, 1982, 105-134.

Alte scrieri

• Mai multe despre CV-ul meu
• Lucrări descarca
• Ia act de a descarca curs

Software-ul

EasyReg International [ versiunea curent: 03 decembrie 2011 ] este un program gratuit (dar puternic) econometrie pachet de software interactiv, scris in Visual Basic 5.EasyReg ( Easy Reg ression) efectuează diverse intermediare elementare, şi estimarea avansată econometrice, de testare, precum şi sarcinile analiza datelor pe 32 biţi şi 64 biţi platformele Windows, doar făcând clic pe mouse-ul. EasyReg este conceput pentru utilizarea în cercetare empirică (inclusiv a mea), şi pentru predarea econometrie de la toate nivelurile. 

Alte freeware. 

Curente de cercetare de interes

• Semi-neparametrice modelare şi deducţie.
• Aplicaţii econometrice a teoriei spatiu Hilbert.
• Coerente modelul caietul de sarcini de testare.

Învăţătură

• Cursuri anterioare
• Primăvara anului 2012
  • ECON 483: Prognoză Economică
  • ECON 589: Seminar în teorie econometrice 
    Subiecte: Semi-neparametrice modelare şi estimarea şi seriilor de timp econometrie

Link-uri

Link-urile mele pagina. 

Departamentul de Economie, Penn State University. 

CAPCP: Centrul pentru Studiul de Licitaţii, Achiziţii şi Politica în domeniul concurenţei.